>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260601
| 上传日期： |
2026/6/1 |
大小： |
1999KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤,黄柌涵 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1）br2607合约昨日收盘价14550元，相较前日收盘上涨225元，上涨1.57%，成交量302045手，较前日增加080123手，持仓量54552手，较前日减少5133手
(2）BR（合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.355上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于0.8551，位于近一年来的68.98%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为16000，支撑位为14000。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看跌期权航市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_BR2607P13800，S_BR2607P14800
(2）波动性策略：无
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