>> 五矿期货-新能源期权早报-260601
| 上传日期： |
2026/6/1 |
大小： |
2819KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
李立勤,黄柯通 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议标的行情解析及期权因子研究
(1）LC2609合约昨日收盘价179740元，相较前日收盘上涨2160元，上涨1.21%，成交量172932手，较前日减少87862手，持仓量427826手，较前日增加1350手
(2）LC（碳酸锂期权）隐含波动率维持在均值0.5185上方水平波动
(3）LC期权持仓量PCR收报于0.8944，位于近一年来的60.41%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为200000，支撑位为160000。
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如B_LC2607C180000，B_LC2607P168000
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