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>> 国金证券-基金量化观察:六只细分化工主题ETF集中申报-260526
上传日期:   2026/5/29 大小:   1606KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2026.05.18-2026.05.22)已上市ETF资金净流入合计-675.64亿元,其中债券型ETF资金净流入95.32亿元,商品型ETF资金净流出45.47亿元,跨境ETF资金净流出81.11亿元,股票型ETF资金净流出644.38亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-590.37亿元,上周沪深300ETF资金净流出307.88亿元,科创50ETF资金净流出78.97亿元,上证50ETF资金净流出72.85亿元,A500ETF资金净流出48.51亿元,上证综指资金净流入3.98亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入-64.22亿元。上周医药生物板块资金净流入16.19亿元,科技板块ETF资金净流入12.82亿元,消费、高端制造、金融地产、周期板块资金净流出分别为4.98亿元、14.44亿元、14.55亿元、62.26亿元。
  上周共20只ETF申报,呈现策略化与高度行业细分化特征,涵盖化工、工程机械、大金融、家电等领域,其中6只细分化工产业主题基金先后申报。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:财通多策略福鑫(501046.OF)、财通景气甄选一年持有A(017490.OF)、财通匠心优选一年持有A(014915.OF)、财通集成电路产业A(006502.OF)、财通成长优选A(001480.OF),收益率分别为13.75%、13.29%、12.95%、12.27%、12.23%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为0.06%,近1年以来收益率中位数为39.48%。
  上周TMT主题基金业绩优异,收益率中位数为3.49%,制造主题收益率中位数1.27%,其他行业均回调。近1年以来,TMT与制造主题基金业绩领先,收益率中位数分别为102.25%、47.62%。
  在沪深300增强指数型基金中,易方达沪深300精选增强A(010736.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为4.30%。
  在中证500增强指数型基金中,建信中证500指数量化增强A(016267.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.53%。在中证1000增强指数型基金中,浙商中证1000指数增强A(018233.OF)上周取得了2.39%的超额收益率。
  在国证2000增强指数型基金中,招商国证2000指数增强A(018786.OF)表现最好,取得了1.25%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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