>> 招商期货-金工CTA市场跟踪周报:本周多重利空驱动商品下跌,CTA表现分化-260519
| 上传日期: |
2026/5/19 |
大小: |
3234KB |
| 格式: |
pdf 共33页 |
来源: |
招商期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
王昊昇 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
商品市场整体下行 截至2026-05-15,本周商品指数下跌0.20%,商品市场整体下行。分板块来看:能化指数上涨1.50%,工业品指数上涨0.39%,黑色指数下跌1.02%,有色金属指数下跌1.15%,农产品指数下跌1.53%,贵金属指数下跌3.09%;分品种来看:原油指数上涨4.85%,黄金指数下跌3.25%。从股指期货指数来看:IF指数下跌0.28%,IM指数下跌0.72%,IH指数下跌1.05%,IC指数下跌2.07%;从国债指数来看:TL指数上涨0.16%,T指数上涨0.12%,TF指数上涨0.09%,TS指数上涨0.02%; 多数CTA策略收益为正 截至2026-05-15,本周多数CTA策略收益为正,招商期货CTA中短周期策略指数+0.23%,产品池中上涨产品占比60.87%,招商期货CTA中长周期策略指数+0.13%,产品池中上涨产品占比58.33%,招商期货CTA混合中短周期策略指数-0.17%,产品池中上涨产品占比40.00%,招商期货CTA混合中长周期策略指数+0.26%,产品池中上涨产品占比66.67%,招商期货CTA时序量价中短周期策略指数+0.38%,招商期货CTA时序量价中长周期策略指数+0.03%,招商期货CTA多空中短周期策略指数+0.42%,招商期货CTA量化套利策略指数+0.05%,招商期货CTA主观策略指数-0.02%,招商期货CTA主观套利策略指数+0.18% 风险提示:中东冲突进展超预期,国内政策不及预期,模型失效,市场主流策略偏移
|
|