>> 五矿期货-聚酯期权早报-260520
| 上传日期: |
2026/5/20 |
大小: |
4215KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)eg2609合约昨日收盘价4762元,相较前日收盘下跌37元,下跌0.77%,成交量347516手,较前日增加35302手,持仓量305391手,较前日减少3840手 (2)EG(乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2637上方水平波动 (3)EG期权持仓量PCR收报于0.8745,位于近一年来的70.61%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为5000,支撑位为4500。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态调整持企头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:S_EG2506P4650和SEG2606C4850
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