>> 五矿期货-新能源期权早报-260520
| 上传日期: |
2026/5/20 |
大小: |
2844KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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l行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2609合约昨日收盘价18440O元,相较前日收盘下跌710Q元,下跌3.70%,成交量344515手,较前日增加136363手,持仓量446424手,较前日减少20533手 (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5145上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.8844,位于近一年来的58.37%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为180000。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸deta保持中性,如:SLC2507c150.0s_LC2607P176000
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