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>> 五矿期货-新能源期权早报-260520
上传日期:   2026/5/20 大小:   2844KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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l行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2609合约昨日收盘价18440O元,相较前日收盘下跌710Q元,下跌3.70%,成交量344515手,较前日增加136363手,持仓量446424手,较前日减少20533手
  (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5145上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.8844,位于近一年来的58.37%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为180000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸deta保持中性,如:SLC2507c150.0s_LC2607P176000
 
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