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>> 五矿期货-黑色期权早报-260518
上传日期:   2026/5/18 大小:   5072KB
格式:   pdf  共14页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)FG609合约昨日收盘价1037元,相较前日收盘下跌16元,下跌1.51%,成交量8O1443手,较前日减少300068手,持仓量1408710手,较前日增加35085手
  (2)FG(玻璃期权〉隐含波动率维持在均值0.3753上方水平波动
  (3)FG期权持仓量PCR收报于0.5807,位于近一年来的86.53%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1540,支撑位为1000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略,把握IVP历史低位均值回归收益。如:BFG2607C1000,BFG2607P920
 
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