>> 五矿期货-黑色期权早报-260518
| 上传日期: |
2026/5/18 |
大小: |
5072KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)FG609合约昨日收盘价1037元,相较前日收盘下跌16元,下跌1.51%,成交量8O1443手,较前日减少300068手,持仓量1408710手,较前日增加35085手 (2)FG(玻璃期权〉隐含波动率维持在均值0.3753上方水平波动 (3)FG期权持仓量PCR收报于0.5807,位于近一年来的86.53%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1540,支撑位为1000. 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略,把握IVP历史低位均值回归收益。如:BFG2607C1000,BFG2607P920
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