>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260518
| 上传日期： |
2026/5/18 |
大小： |
1992KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)br2606合约昨日收盘价15555元，相较前日收盘下跌205元，下跌1.30%，成交量166075手，较前日增加35386手，持仓量31457手，较前日减少2376手
(2)BR(合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3539上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于0.6466，位于近一年来的40.41%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为18000，支撑位为15000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2606P15000，S_BR2606P16000
(2)波动性策略:无
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