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>> 五矿期货-贵金属期权早报-260429
上传日期:   2026/4/29 大小:   1994KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) ag2606合约昨日收盘价18068元,相较前日收盘下跌728元,下跌3.87%,成交量576563手,较前日减少867手,持仓量198465手,较前日减少10170手
  (2) AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.5116上方水平波动
  (3)AG期权持仓量PCR收报于0.8196,位于近—年来的8.98%%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为36100,支撑位为15000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:观望
  (2)》波动性笫略:构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权姐合策略,获取期权时间价值收益,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸dlta保特中性。如:SAG2606C1860宋,s A62604917611
 
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