>> 五矿期货-聚酯期权早报-260429
| 上传日期: |
2026/4/29 |
大小: |
4225KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1) eg2609合约昨日收盘价5035元,相较前日收盘上涨154元,上涨3.15%,成交量396988手,较前日减少84497手,持仓量296679手,较前日增加6244手 (2) EG(乙二醇期股)隐含波动率堆待在均值0.2559上方水平波动 (3)EG期权持仓量PCR收报于0.8209,位于近一年来的68.16%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为5800,支撑位为4800。 期权策骆建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态调整持合头寸,使得持含头寸delta保持中性。如:SEC2606P400和SE625606C5200
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