核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.82%，本年超额收益6.43%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.68%，本年超额收益4.24%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.49%，本年超额收益4.79%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益-0.87%，本年超额收益2.87%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期BP、预期PEG、预期EPTTM等因子表现较好，而一个月波动、标准化预期外盈利、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季营收同比增速、预期净利润环比、特异度等因子表现较好，而单季ROA、单季ROE、三个月换手等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季营收同比增速、三个月机构覆盖、3个月盈利上下调等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、预期PEG、标准化预期外盈利等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、预期PEG、预期净利润环比等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季ROA、单季ROE等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、BP、预期EPTTM等因子表现较好，而单季ROA、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有80只（A、C类算作一只，下同），总规模合计688亿元。中证500指数增强产品共有80只，总规模合计602亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计296亿元。中证A500指数增强产品共有75只，总规模合计335亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高2.34%，最低-0.50%，中位数0.17%。最近一月：超额收益最高8.20%，最低-1.61%，中位数0.59%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.30%，最低-0.79%，中位数0.08%。最近一月：超额收益最高4.72%，最低-2.73%，中位数0.88%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.58%，最低-1.42%，中位数-0.23%。最近一月：超额收益最高2.68%，最低-4.99%，中位数-0.03%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.58%，最低-1.42%，中位数-0.23%。最近一月：超额收益最高2.99%，最低-1.48%，中位数0.88%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险