>> 国信证券-多因子选股周报:成长因子表现出色,沪深300增强组合年内超额7.27%-260418
| 上传日期: |
2026/4/19 |
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4752KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张欣慰,张宇 |
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国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.04%,本年超额收益7.27%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.03%,本年超额收益5.00%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.84%,本年超额收益5.35%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-0.46%,本年超额收益3.79%。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间。最近一周,DELTAROA、一年动量、DELTAROE等因子表现较好,而EPTTM、SPTTM、单季SP等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、一年动量、单季营利同比增速等因子表现较好,而BP、股息率、三个月波动等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间。最近一周,一年动量、单季营收同比增速、单季净利同比增速等因子表现较好,而三个月波动、EPTTM、三个月换手等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间。最近一周,单季净利同比增速、单季营利同比增速、DELTAROE等因子表现较好,而EPTTM、一个月波动、BP等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、单季净利同比增速、一年动量等因子表现较好,而BP、EPTTM、一个月波动等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前,公募基金沪深300指数增强产品共有80只(A、C类算作一只,下同),总规模合计767亿元。中证500指数增强产品共有80只,总规模合计565亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计209亿元。 中证A500指数增强产品共有75只,总规模合计280亿元。 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高2.84%,最低-1.50%,中位数0.25%。最近一月:超额收益最高4.64%,最低-3.19%,中位数0.60%。 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.86%,最低-2.12%,中位数-0.09%。最近一月:超额收益最高4.28%,最低-3.25%,中位数0.78%。 中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高0.55%,最低-2.80%,中位数-0.33%。最近一月:超额收益最高2.14%,最低-4.98%,中位数0.07%。 中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.55%,最低-2.80%,中位数-0.33%。最近一月:超额收益最高3.39%,最低-1.85%,中位数0.82%。 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
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