>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260424
| 上传日期： |
2026/4/24 |
大小： |
2492KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)br2605合约昨日收盘价15740元，相较前日收盘上涨195元，上涨1.25%，成交量206174手，较前日增加23181手，持仓量18492手，较前日减少3893手
(2)BR (合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3534上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于0.8413，位于近一年来的69.80%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为16000，支撑位为15000。
期权策略建议
(1)方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_BR2605P17000，S_BR2605P15600
(2)波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）；观望（期权主力合约今日到期）
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