>> 五矿期货-新能源期权早报-260415
| 上传日期： |
2026/4/15 |
大小： |
2810KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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l行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2609合约昨日收盘价166840元，相较前日收盘上涨5020元，上涨3.10%，成交量166865手，较前日增加16865手，持仓量324231手，较前日增加26088手
(2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4892上方水平波动
(3)LC期权持仓量PCR收报于0.9599，位于近一年来的76.73%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为214000，支撑位为160000,
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2）波动性策略;构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性，如:SLC250P15..，SLC206P15600ims_LC2606c1780oo.s_LC2606C188000
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