>> 五矿期货-黑色期权早报-260410
| 上传日期： |
2026/4/10 |
大小： |
5059KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)FG605台约昨日收盘价970元，相较前日收盘下跌8元，下跌0.81%，成交量460696手，较前日减少222342手，持仓量1005660手，较前日减少16602手
(2)FG(玻境期权隐含波动率维持在均值0.3821上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.3544，位于近一年来的20.82%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1660，支撑位为950。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2）波动性策略:构建宽跨式做空波动率策略，获取时间价值衰减收益。如:如:B_FG2605C960+B_FG2605P960
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