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>> 五矿期货-油品期权早报-260410
上传日期:   2026/4/10 大小:   1926KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) pg2605合约昨日收盘价5845元,相较前日收盘下跌187元,下跌3.10%,成交量95696手,较前日减少2154手,持仓量36926手,较前日减少6076手
  (2)PG《液化气期权)隐含波动率维持在均值0.3093上方水平波动
  (3)PG期权持仓量PCR收报于0.7977,位于近一年来的66.12%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,PG期权标的压力位为7500,支撑位为3400。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益
  (2)波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
 
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