国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.60%，本年超额收益7.38%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.65%，本年超额收益4.35%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.36%，本年超额收益5.88%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益-0.77%，本年超额收益3.85%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、一年动量、3个月盈利上下调等因子表现较好，而特异度、预期PEG、三个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月换手、一个月换手、单季EP等因子表现较好，而单季SP、SPTTM、一年动量等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季超预期幅度、单季ROA、三个月机构覆盖等因子表现较好，而三个月反转、EPTTM一年分位点、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，预期BP、预期EPTTM、单季ROA等因子表现较好，而三个月反转、SPTTM、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、一年动量、单季ROA等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、预期PEG、SPTTM等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有80只（A、C类算作一只，下同），总规模合计767亿元。中证500指数增强产品共有80只，总规模合计565亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计209亿元。中证A500指数增强产品共有75只，总规模合计273亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.60%，最低-3.06%，中位数0.08%。最近一月：超额收益最高2.24%，最低-4.18%，中位数0.24%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.43%，最低-0.77%，中位数0.35%。最近一月：超额收益最高5.87%，最低-1.66%，中位数1.21%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.05%，最低-0.88%，中位数0.47%。最近一月：超额收益最高3.61%，最低-1.77%，中位数0.88%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.05%，最低-0.88%，中位数0.47%。最近一月：超额收益最高2.71%，最低-1.69%，中位数0.58%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。