核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.05%，本年超额收益6.86%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.14%，本年超额收益3.75%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.91%，本年超额收益5.64%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益1.04%，本年超额收益4.74%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一个月波动、EPTTM一年分位点、单季净利同比增速等因子表现较好，而预期EPTTM、三个月换手、特异度等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季营收同比增速、预期净利润环比、单季超预期幅度等因子表现较好，而单季ROA、特异度、BP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，一年动量、3个月盈利上下调、单季ROA等因子表现较好，而预期净利润环比、预期BP、BP等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，单季超预期幅度、单季净利同比增速、三个月反转等因子表现较好，而单季SP、股息率、预期BP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表现较好，而SPTTM、单季SP、EPTTM等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有80只（A、C类算作一只，下同），总规模合计767亿元。中证500指数增强产品共有80只，总规模合计565亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计209亿元。中证A500指数增强产品共有75只，总规模合计273亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.89%，最低-0.53%，中位数0.32%。最近一月：超额收益最高1.94%，最低-2.99%，中位数0.03%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.78%，最低-2.09%，中位数0.24%。最近一月：超额收益最高4.51%，最低-1.78%，中位数0.58%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.83%，最低-0.64%，中位数0.18%。最近一月：超额收益最高2.94%，最低-1.60%，中位数0.35%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.83%，最低-0.64%，中位数0.18%。最近一月：超额收益最高2.07%，最低-1.91%，中位数0.22%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。