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>> 国信证券-多因子选股周报:成长因子表现出色,四大指增组合年内超额均逾3.5%-260321
上传日期:   2026/3/22 大小:   4756KB
格式:   pdf  共18页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   张欣慰,张宇
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国信金工指数增强组合表现跟踪
  沪深300指数增强组合本周超额收益1.90%,本年超额收益5.84%。
  中证500指数增强组合本周超额收益1.94%,本年超额收益3.61%。
  中证1000指数增强组合本周超额收益1.13%,本年超额收益4.68%。
  中证A500指数增强组合本周超额收益-0.90%,本年超额收益3.71%。
  因子表现监控
  以沪深300指数为选股空间。最近一周,单季ROE、单季超预期幅度、DELTAROA等因子表现较好,而BP、预期BP、单季SP等因子表现较差。
  以中证500指数为选股空间。最近一周,单季净利同比增速、DELTAROA、预期净利润环比等因子表现较好,而SPTTM、预期BP、单季SP等因子表现较差。
  以中证1000指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、EPTTM一年分位点、非流动性冲击等因子表现较好,而BP、SPTTM、预期BP等因子表现较差。
  以中证A500指数为选股空间。最近一周,单季营收同比增速、单季ROE、单季ROA等因子表现较好,而BP、预期BP、SPTTM等因子表现较差。
  以公募重仓指数为选股空间。最近一周,单季超预期幅度、单季营收同比增速、单季ROE等因子表现较好,而BP、预期BP、SPTTM等因子表现较差。
  公募基金指数增强产品表现跟踪
  目前,公募基金沪深300指数增强产品共有80只(A、C类算作一只,下同),总规模合计767亿元。中证500指数增强产品共有80只,总规模合计565亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计209亿元。
  中证A500指数增强产品共有75只,总规模合计273亿元。
  沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.80%,最低-1.88%,中位数-0.18%。最近一月:超额收益最高2.41%,最低-3.63%,中位数-0.20%。
  中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.79%,最低-0.78%,中位数0.14%。最近一月:超额收益最高3.46%,最低-1.24%,中位数0.34%。
  中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.02%,最低-1.62%,中位数-0.16%。最近一月:超额收益最高1.73%,最低-2.33%,中位数-0.08%。
  中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.02%,最低-1.62%,中位数-0.16%。最近一月:超额收益最高2.06%,最低-1.73%,中位数-0.05%。
  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
  
 
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