核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.55%，本年超额收益3.93%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益2.40%，本年超额收益1.53%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.20%，本年超额收益3.61%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益1.00%，本年超额收益4.83%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、EPTTM、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而单季营利同比增速、一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、单季EP、标准化预期外盈利等因子表现较好，而预期净利润环比、标准化预期外收入、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，预期PEG、三个月反转、预期BP等因子表现较好，而一年动量、单季ROA、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、EPTTM、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、三个月机构覆盖、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、预期PEG、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、三个月机构覆盖、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有80只（A、C类算作一只，下同），总规模合计767亿元。中证500指数增强产品共有80只，总规模合计565亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计209亿元。中证A500指数增强产品共有75只，总规模合计273亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.88%，最低-2.18%，中位数0.01%。最近一月：超额收益最高4.69%，最低-4.22%，中位数0.24%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高2.84%，最低-0.66%，中位数0.73%。最近一月：超额收益最高3.69%，最低-1.73%，中位数0.87%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.23%，最低-0.55%，中位数0.32%。最近一月：超额收益最高2.56%，最低-0.83%，中位数0.84%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.23%，最低-0.55%，中位数0.32%。最近一月：超额收益最高3.25%，最低-1.07%，中位数0.57%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险