>> 国投期货-商品量化CTA周度跟踪-260324
| 上传日期： |
2026/3/24 |
大小： |
408KB |
| 格式： |
pdf 共1页 |
来源： |
国投期货 |
| 评级： |
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作者： |
胡静怡,王锴,王雪忆 |
| 下载权限： |
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量价CTA
商品本周多空占比变化不大，主要表现为有色和贵金属板块因子强度回落。目前截面偏强的板块是能化和黑色，截面偏弱的是有色和农产品板块。短期受宏观因素影响量价因子波动较大。具体来看，黄金时序动量小幅下降，白银的持仓量因子小幅企稳。有色板块短周期动量分化扩大，期限结构上铜偏强。黑色板块时序动量持续边际回升，截面上焦煤和锰硅偏强。化工板块整体短周期动量维持高位，乙二醇和甲醇边际下降。农产品方面，油粕短周期截面分化扩大
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