>> 五矿期货-贵金属期权早报-260318
| 上传日期： |
2026/3/18 |
大小： |
2874KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) ag2606合约昨日收盘价20308元，相较前日收盘下跌244元，下跌1.18%，成交量550109手，较前日减少173852手，持仓量218466手，较前日增加1808手
(2) AG(白银期权》隐含波动率维持在均值0.4540上方水平波动
(3)AG期权持仓量PCR收报于0.9045，位于近一年来的6.12%水位。
(4〕期权的角度看标的压力位和支撑位，AG期权标的压力位为37600，支撑位为15000
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2）波动性策略∶构建偏中性的做空波动率期权卖方组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸deta趋于中性。如: SAC25041960），SAG2504P200和S_AG2604C21800，S_AG2604C22000
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