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>> 五矿期货-油品期权早报-260318
上传日期:   2026/3/18 大小:   2773KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) pg2604合约昨日收盘价5849元,相较前日收盘上涨10元,上涨0.17%,成交量107679手,较前日减少1149手,持仓量37698手,较前日减少5912手
  (2)PG(液化气期权〉隐含波动率维持在均值0.2660上方水平波动
  (3)PG期权持仓量PCR收报于0.831,位于近一年来的73.88%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,PG期权标的压力位为5150,支撑位为3400。
  期权第略建议
  (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略。获取方向性收益。
  (2)波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略〔如单卖、双卖)
 
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