>> 五矿期货-农副期权早报-260318
| 上传日期： |
2026/3/18 |
大小： |
8116KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)AP605合约昨日收盘价10118元，相较前日收盘上涨122元，上涨1.22%，成交量65338手，较前日减少51273手，持仓量9Q214手，较前日减少4612手
(2） AP(苹果期权)隐含波动率维持在均值0.2509上方水平波动
(3）AP期权持仓量PCR收报于1.5912，位于近一年来的78.78%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AP期权标的压力位为11200，支撑位为9000,
期权策略建议
(1）方向性策略;无
(2)）波动性策略∶构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如:SAP26059400，SAP2605P9600和SARP2605c11000,SAP2605c1120
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