>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260316
| 上传日期： |
2026/3/16 |
大小： |
7123KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) a2605合约昨日收盘价4973元，相较前日收盘上涨116元，上涨2.38%，成交量267139手，较前日增加75963手，持仓量251718手，较前日增加9814手
(2)A(豆一期权)隐含波动率维持在均值0.1436上方水平波动
(3）A期权持仓量PCR收报于1.0035，位于近一年来的82.45%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为4900，支撑位为4300。
期权策略建议
(1）方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_A2605C4700和S_A2605C5000
(2)波动性策略:不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖)
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