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>> 五矿期货-新能源期权早报-260316
上传日期:   2026/3/16 大小:   4028KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2605合约昨日收盘价152080元,相较前日收盘下跌4060元,下跌2.60%,成交量283572手,较前日增加68744手,持仓量316964手,较前日减少8418手
  ( 2) LC〔碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4545上方水平波动
  ( 3)LC期权持仓量PCR收报于0.8795,位于近一年来的73.06%水位。
   (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为208000,支撑位为100000,
  期权策略建议
  ( 1)方向性策骼:无
  (2)波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策路,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保持中性。如:SLC2505P14400,SLC.2505915000ps_LC2605C176000,s_LC2605C180000
 
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