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>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260306
上传日期:   2026/3/11 大小:   5043KB
格式:   pdf  共10页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)MA605合约昨日收盘价2365元,相较前日收盘上涨176元,上涨8.04%,成交量2857070手,较前日增加1987537手,持仓量942819手,较前日减少34450手
   (2) MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.2313上方水平波动
  (3)MA期权持仓量PCR收报于0.5145,位于近一年来的16.73%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为2750,支撑位为2200。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_MA2605C2350和S_MA2605C2700
  (2)波动性策略:无
 
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