>> 五矿期货-油脂期权早报-260311
| 上传日期： |
2026/3/11 |
大小： |
5074KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)O1605合约昨日收盘价9713元，相较前日收盘下跌237元，下跌2.38%，成交量288053手，较前日减少73947手，持仓量257798手，较前日减少15352手
(2)OI(菜籽油期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
(3)OI期权持仓量PCR收报于1.0179,位于近一年来的27.35%水位。
（4)期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为9500，支撑位为9200。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权鹰式价差组合策略，获取方向性收益。如：S_OI2605C9900+B_OI2605C10000+S_OI2605P9500+B_OI2605P9400
(2)波动性策略：不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖）
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