>> 五矿期货-油脂期权早报-260303
| 上传日期： |
2026/3/11 |
大小： |
5099KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)OI605合约昨日收盘价9359元，相较前日收盘上涨151元，上涨1.63%，成交量248126手，较前日增加102219手，持仓量268810手，较前日增加10866手
(2)OI(菜籽油期权)隐含波动率维持在均值0.1829上方水平波动
(3)OI期权持仓量PCR收报于0.79，位于近一年来的10.61%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为10800，支撑位为8700。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)）波动性策略︰构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。S_OI2605P9000, S_OI2605C9500
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