>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260311
| 上传日期： |
2026/3/11 |
大小： |
2929KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) br2604合约昨日收盘价14935元，相较前日收盘下跌55元，下跌3.58%，成交量328205手，较前日增加49673手，持仓量24742手，较前日减少9838手
(2)BR(合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于1.3121，位于近一年来的98.78%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为15400，支撑位为12000。
期权策略建议
(1)方向性策略︰构建鹰式价差组合策略，获取收益。如:S_BR2605C15200+B_BR2605C15700+S_BR2605P14200+B_BR2605P13700
(2)波动性策略:地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖)
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