>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260306
| 上传日期： |
2026/3/11 |
大小： |
2942KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) br2604合约昨日收盘价13465元，相较前日收盘上涨810元，上涨6.40%，成交量286143手，较前日增加148745手，持仓量39385手，较前日减少5367手
(2)BR(合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3029上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于1.0529，位于近一年来的94.29%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为14000，支撑位为12000。
期权策略建议
(1）方向性策略：无
(2)波动性策略：构建卖出偏中性的看张+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_RU2605P16250，S_RU2605P16500和S_RU2605C17500, S_RU2605C17750
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