国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.88%，本年超额收益2.99%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.68%，本年超额收益-0.92%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.44%，本年超额收益1.18%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益1.76%，本年超额收益3.50%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月波动、非流动性冲击、BP等因子表现较好，而标准化预期外盈利、单季超预期幅度、一年动量等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，SPTTM、单季SP、单季超预期幅度等因子表现较好，而三个月反转、高管薪酬、非流动性冲击等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，标准化预期外收入、单季EP、预期BP等因子表现较好，而一个月波动、高管薪酬、三个月波动等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，三个月换手、三个月波动、一个月换手等因子表现较好，而一年动量、一个月反转、标准化预期外盈利等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，BP、预期BP、单季SP等因子表现较好，而一年动量、高管薪酬、单季ROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有79只（A、C类算作一只，下同），总规模合计818亿元。中证500指数增强产品共有79只，总规模合计540亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计214亿元。中证A500指数增强产品共有73只，总规模合计270亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高2.44%，最低-0.52%，中位数0.38%。最近一月：超额收益最高4.33%，最低-0.67%，中位数1.10%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.77%，最低-1.45%，中位数0.07%。最近一月：超额收益最高0.36%，最低-8.63%，中位数-2.70%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高3.29%，最低-0.00%，中位数0.86%。最近一月：超额收益最高4.51%，最低-2.68%，中位数0.82%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高3.29%，最低-0.00%，中位数0.86%。最近一月：超额收益最高6.61%，最低-2.45%，中位数0.21%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险