核心观点
　　为什么要搭建30年国债择时模型？因为10年国债利率振幅过低，交易盘参与有限，而且会影响择时信号的准确度。因此我们搭建30年国债模型以便获得更明确的波段，同时减少震荡信号的出现。
　　此外，我们还搭建了3年AAA中短票利率的择时模型。从结果来看，中短票的信号更加平稳，而且平均回撤相对较小，2023年7月至今共形成18个正确区间，2个错误区间，目前模型的最新观点为看多。
　　与10年国债模型相比，30年国债在因子方面做了一些调整：纳入了TL的更多相关技术指标（此前由于TL上市时间较短，可供完成训练的窗口数过少）；因子分布方面，纳入原始因子230个，经过差分等边际处理后共计405个因子，其中96个月频因子，69个周频因子，240个日频因子。
　　信用因子方面，纳入原始因子226个，经过差分等边际处理后合计405个因子，其中295个日频因子，54个周频因子，56个日频因子。增量因子主要包括信用利差、等级利差、信用拆借利率、高频拟合宏观信用因子，以及信用指数的技术指标等。
　　风险提示：模型失效风险；因子失效风险；数据质量风险