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>> 广发期货-期权周报-251227
上传日期:   2025/12/27 大小:   2286KB
格式:   pdf  共57页 来源:   广发期货
评级:   -- 作者:   叶倩宁
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上周策略
  展望铜后市,上行驱动关注海外库存结构的进一步恶化、降息预期进一步改善;下行驱动关注需求偏弱带来的负反馈,但非衰退情形则下方空间有限,可以考虑买入实值看涨期权
  CU2602C92000,卖出虚值看涨期权CU2602C96000构建牛市价差组合
  策略复盘
  12月22日开盘构建组合,组合价格为7800,12月26日收盘时组合价格为14140,区间涨幅为+81.28%。组合盈利原因主要是本周CU2602合约价格涨幅达6.47%,delta端带来较大盈利。
 
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