国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.73%，本年超额收益19.95%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.02%，本年超额收益7.36%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.31%，本年超额收益15.60%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益0.09%，本年超额收益9.62%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、标准化预期外盈利、单季净利同比增速等因子表现较好，而高管薪酬、股息率、预期BP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季ROA、单季ROE、非流动性冲击等因子表现较好，而SPTTM、单季SP、预期BP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季ROA、单季营利同比增速、单季ROE等因子表现较好，而BP、预期BP、一个月波动等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、一年动量、标准化预期外盈利等因子表现较好，而单季SP、股息率、SPTTM等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表现较好，而股息率、SPTTM、BP等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有79只（A、C类算作一只，下同），总规模合计799亿元。中证500指数增强产品共有76只，总规模合计514亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计214亿元。
　　中证A500指数增强产品共有71只，总规模合计263亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.75%，最低-0.80%，中位数0.21%。最近一月：超额收益最高2.24%，最低-0.91%，中位数0.78%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.44%，最低-1.50%，中位数-0.29%。最近一月：超额收益最高2.13%，最低-1.87%，中位数0.32%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.83%，最低-1.22%，中位数-0.27%。最近一月：超额收益最高2.63%，最低-1.10%，中位数0.56%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.83%，最低-1.22%，中位数-0.27%。最近一月：超额收益最高2.21%，最低-1.55%，中位数0.41%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。