核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.68%，本年超额收益18.98%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.13%，本年超额收益7.30%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.77%，本年超额收益15.97%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益0.87%，本年超额收益9.47%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季ROE、三个月机构覆盖、EPTTM等因子表现较好，而一个月反转、EPTTM一年分位点、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，BP、三个月换手、预期BP等因子表现较好，而高管薪酬、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季EP、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好，而预期净利润环比、非流动性冲击、高管薪酬等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，单季ROE、三个月机构覆盖、单季ROA等因子表现较好，而预期净利润环比、EPTTM一年分位点、三个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，预期EPTTM、三个月机构覆盖、预期BP等因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有79只（A、C类算作一只，下同），总规模合计799亿元。中证500指数增强产品共有76只，总规模合计514亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计214亿元。中证A500指数增强产品共有71只，总规模合计263亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.01%，最低-0.79%，中位数0.18%。最近一月：超额收益最高2.02%，最低-2.02%，中位数0.51%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.26%，最低-0.76%，中位数0.38%。最近一月：超额收益最高2.66%，最低-1.38%，中位数0.58%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.20%，最低-0.85%，中位数0.54%。最近一月：超额收益最高3.59%，最低-0.59%，中位数0.77%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.20%，最低-0.85%，中位数0.54%。最近一月：超额收益最高2.05%，最低-0.65%，中位数0.32%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。