国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.71%，本年超额收益16.74%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.12%，本年超额收益6.85%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.94%，本年超额收益14.08%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益-1.37%，本年超额收益7.55%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一个月波动、一个月换手、三个月波动等因子表现较好，而单季营利同比增速、三个月机构覆盖、一年动量等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月机构覆盖、一个月反转、三个月反转等因子表现较好，而标准化预期外盈利、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，一个月换手、三个月机构覆盖、单季ROA等因子表现较好，而单季SP、预期PEG、SPTTM等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，一个月换手、三个月换手、一个月波动等因子表现较好，而预期净利润环比、单季净利同比增速、预期PEG等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一个月波动、一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而单季营收同比增速、单季营利同比增速、单季ROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有79只（A、C类算作一只，下同），总规模合计785亿元。中证500指数增强产品共有74只，总规模合计505亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计214亿元。中证A500指数增强产品共有68只，总规模合计253亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.70%，最低-1.26%，中位数0.09%。最近一月：超额收益最高2.10%，最低-1.76%，中位数0.10%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.17%，最低-1.13%，中位数0.11%。最近一月：超额收益最高2.57%，最低-2.16%，中位数0.13%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.89%，最低-1.38%，中位数-0.05%。最近一月：超额收益最高1.89%，最低-2.68%，中位数-1.04%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.89%，最低-1.38%，中位数-0.05%。最近一月：超额收益最高1.41%，最低-1.24%，中位数0.04%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险