核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.22%，本年超额收益18.41%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.52%，本年超额收益7.09%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.12%，本年超额收益16.38%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益0.01%，本年超额收益9.75%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月波动、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、单季营利同比增速、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一个月换手、BP、非流动性冲击等因子表现较好，而一年动量、单季营收同比增速、特异度等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、预期净利润环比、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而标准化预期外收入、一年动量、单季超预期幅度等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月波动、一个月换手等因子表现较好，而一年动量、标准化预期外盈利、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一个月波动、三个月波动、三个月换手等因子表现较好，而标准化预期外收入、一年动量、特异度等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有79只（A、C类算作一只，下同），总规模合计785亿元。中证500指数增强产品共有74只，总规模合计505亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计214亿元。中证A500指数增强产品共有68只，总规模合计253亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.15%，最低-2.04%，中位数0.19%。最近一月：超额收益最高1.88%，最低-1.52%，中位数0.21%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高2.03%，最低-0.65%，中位数0.27%。最近一月：超额收益最高3.06%，最低-1.18%，中位数0.58%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.84%，最低-0.95%，中位数0.00%。最近一月：超额收益最高3.15%，最低-2.42%，中位数-0.11%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.84%，最低-0.95%，中位数0.00%。最近一月：超额收益最高2.93%，最低-1.15%，中位数0.29%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。