>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-251107
| 上传日期: |
2025/11/10 |
大小: |
3077KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
杨新雨,冯俊凯 |
| 下载权限: |
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本周(2025/11/3-2025/11/7): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数整体震荡,各大指数收益分别为:上证500.89%;沪深3000.82%;中证500 -0.04%;中证10000.47%;国证20000.52%;创业板指0.65%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水整体走扩,有利于中性策略持仓。本周成交量日均在1.99万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场市值风格小市值占优,波动率因子、beta因子、动量因子、中市值因子整体下跌。从基本面因子来看,估值因子、盈利因子、杠杆因子整体上涨,成长因子、分红因子小幅下跌。综合来看,本周Alpha整体偏乐观。
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