1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数部分上涨。上证指数上涨1.08%，中证2000上涨0.88%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.65%，中证800上涨0.59%，中证1000上涨0.47%，深证成指上涨0.19%，中证500下跌0.04%，北证50下跌3.79%。
　　从行业来看，电力设备及新能源、钢铁、石油石化、煤炭、基础化工等行业表现居前；医药、计算机、综合金融、汽车、商贸零售等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周估值因子、动量因子、波动性因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为3.26%、-4.00%和-3.81%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周BP、单季度毛利率、单季度营业利润率因子表现较好。中证500股票池中，本周BP、60日收益率标准差、股息率因子表现较好。中证800股票池中，本周BP、股息率、单季度EP因子表现较好。中证1000股票池中，本周BP、20日非流动性冲击、60日非流动性冲击因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周BP、单季度EP、流动比率因子表现较好。全市场股票池中，本周BP、240日三因子模型残差波动率、120日三因子模型残差波动率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.22%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.07%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.34%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为九泰盈泰量化A（011224.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为大成绝对收益A（001791.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.31%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.11%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.01%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.61%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.12%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。