ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止10月31日，ESG筛选策略（沪深300）下跌0.14%，相对于沪深300（-0.43%），超额收益为0.29%。最新一个月总回报为2%，相对总回报为2%、最大涨幅为2%，最大跌幅为-1%，夏普比例为3.33。
　　ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止10月31日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌0.49%，相对于基准沪深300（-0.43%），超额收益为-0.06%。最新一个月总回报为3%，相对总回报为3%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-1%，夏普比例为4.81。
　　风险提示：历史数据推演规律改变的风险。