★股指期货行情简评：
　　市场风格分化，中证500、中证1000上涨，上证50、沪深300收跌。分行业看，电子、银行贡献了上证50主要的跌幅，电力设备、有色金属贡献了沪深300、中证500主要的涨幅，电力设备、医药生物贡献了中证1000主要的涨幅。
　　IH、IF、IC成交环比上涨，IM成交环比下跌，各品种基差小幅走强。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)
　　★股指期货基差策略推荐：
　　基差有所走强，IH维持升水、IF维持浅贴水、IC、IM维持深贴水。当前股指期货上的套保需求依然以空头为主，预计IC、IM的深度贴水格局仍将维持，建议市场情绪驱动贴水收敛时关注跨期正套的建仓机会。展期策略推荐多近空远。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利策略方面，上周各策略出现回撤，年化基差率、正套和动量因子分别亏损0.3%、0.5%、0.4%（6倍杠杆）。年化基差率因子转向反套信号。
　　跨品种套利时序合成策略净值上周亏损0.2%。跨品种最新信号推荐50%仓位多IC空IF、IM/IC组合空仓。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略上周整体亏损，上证50、沪深300、中证500、中证1000上周分别亏损0.5%、亏损0.8%、盈利0.7%、亏损1.4%。择时模型最新信号看多各指数。
　　★风险提示：
　　量化模型基于历史数据构建，市场环境变化或导致模型信号失效