>> 国泰君安期货-卖出看跌策略领跑期权策略-251102
| 上传日期： |
2025/11/2 |
大小： |
2256KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
国泰君安期货 |
| 评级： |
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作者： |
张雪慧,张银 |
| 下载权限： |
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本周沪深300股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.27%的收益。
本周上证50ETF期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.23%的收益。
本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.8%的收益。
注释1：累计收益为自2025年1月1日至今的表现；
注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2025年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金
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