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>> 中原期货-股指期权周报:上证再创十年新高,成交额仍不足2万亿-251026
上传日期:   2025/10/26 大小:   1812KB
格式:   pdf  共39页 来源:   中原期货
评级:   -- 作者:   丁文
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主要逻辑
  本周上证综指再创十年新高,但日成交额仍不足2万亿。沪深300指数日线均线多头排列,日三彩K线指标转为灰色;周线二连阳,周三彩K线指标维持红色。IF期货当月合约贴水标的基差缩小,次月合约贴水当月合约基差扩大。IO期权成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR下降,期权持仓量PCR上升,隐含波动率下降,看涨期权最大持仓量行权价上移。中证1000指数日线重返5、10日均线上方,日三彩K线指标维持绿色;周线重返10周均线上方,周三彩K线指标维持红色。IM期货当月合约贴水标的基差缩小,次月合约贴水当月合约基差缩小。期权MO成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR下降,期权持仓量PCR上升,隐含波动率下降,看涨、看跌期权最大持仓量行权价间距缩小。上证50指数重放10日均线上方,日三彩K线指标转为红色;周均线多头排列,周三彩K线指标维持红色。IH期货当月合约升水标的基差扩大,次月合约维持在平水当月合约上下波动。期权HO成交量放大,持仓量回升,期权成交量PCR、期权持仓量PCR都下降,隐含波动率上升,标的指数超过看涨期权最大持仓量行权价
 
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