>> 国金证券-基金量化观察:资金持续流入黄金ETF,金融地产主题基金优势延续-251020
| 上传日期: |
2025/10/22 |
大小: |
1492KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
国金证券 |
| 评级: |
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作者: |
高智威,赵妍 |
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ETF市场回顾 从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.10.13-2025.10.17)上周已上市ETF资金净流入合计559.17亿元,其中跨境ETF资金净流入249.10亿元,股票型ETF资金净流入245.47亿元,商品型ETF资金净流入203.67亿元,债券型ETF资金净流出139.08亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-174.60亿元,上周科创板200ETF资金净流入14.15亿元,科创板50ETF资金净流入3.04亿元,上证综指ETF资金净流入1.82亿元,而中证A500ETF资金净流出约86.26亿元。 主题行业ETF上周资金净流入395.42亿元。上周金融地产、周期、科技、高端制造、消费、医药生物板块ETF资金净流入额分别为147.99亿元、121.62亿元、54.67亿元、37.22亿元、25.73亿元、16.32亿元。 黄金ETF上周迎来大规模资金净流入,净流入额约200.80亿元,平均上涨11.38%。截至2025年10月17日,黄金ETF总规模达到2182.43亿元,较年初(704.42亿元)增长209.82%。 主动权益及增强指数型基金表现跟踪 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:民生加银金融优选A(014040.OF)、天治财富增长(350001.OF)、平安股息精选A(004403.OF)、汇丰晋信大盘波动精选A(002334.OF)、中邮核心成长A(590002.OF),它们的收益率分别为6.15%、4.63%、4.19%、4.15%、4.05%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为-3.35%,近1年以来收益率中位数为28.18%。上周各类主题基金中,金融地产主题基金表现相对较好,收益率中位数为0.85%。近1年以来,TMT与医药主题基金业绩领先,收益率中位数分别为51.50%、30.02%。 在沪深300增强指数型基金中,西部利得沪深300指数增强A(673100.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.92%。在中证500增强指数型基金中,申万菱信中证500指数增强A(002510.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为3.20%。在中证1000增强指数型基金中,明亚中证1000指数增强A(017505.OF)上周取得了1.58%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,招商国证2000指数增强A(018786.OF)表现最优,取得了1.51%的超额收益率。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
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