>> 国元期货-化工套利周报：化工跨期&跨品种套利-251017
| 上传日期： |
2025/10/17 |
大小： |
1847KB |
| 格式： |
pdf 共26页 |
来源： |
国元期货 |
| 评级： |
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作者： |
张霄，王兆玮 |
| 下载权限： |
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【策略观点】
10月17日，PP-3MA1月差为-265.0。过去五年最大值为1435.0，过去5年最小值为-2094.0，过去5年中位数为13.5。过去1年最大值为283.0，过去1年最小值为-901.0，过去1年中位数为-233.0。2024年同期价差为204.0,2023年同期价差为213.0。
价差判断：我们认为后期PP-3MA01合约的价差存在缩小的预期，因此建议反弹至-150以上入场做价差缩小，目标-350，止损-50。上周市场走势符合预期，价差呈现缩小，但是最大反弹至-199，若激进已入场者，可继续持有。否则观望为主。
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