>> 国信证券-多因子选股周报:反转因子表现出色,沪深300增强组合年内超额17.58%-251018
| 上传日期: |
2025/10/18 |
大小: |
4757KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张欣慰,张宇 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益0.24%,本年超额收益17.58%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.17%,本年超额收益8.16%。 中证1000指数增强组合本周超额收益0.39%,本年超额收益17.94%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-1.77%,本年超额收益8.45%。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间。最近一周,一个月反转、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而三个月机构覆盖、标准化预期外盈利、单季 超预期幅度等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间。最近一周,三个月波动、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而一年动量、标准化预期外收入、三个月机构 覆盖等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间。最近一周,一个月波动、一个月换手、三个月反转等因子表现较好,而高管薪酬、3个月盈利上下调、标准化预期外收入等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间。最近一周,一个月反转、EPTTM一年分位点、一个月波动等因子表现较好,而三个月机构覆盖、单季超预期幅度、一年动量等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周,股息率、三个月反转、EPTTM等因子表现较好,而标准化预期外收入、3个月盈利上下调、一年动量等因子表现较差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前,公募基金沪深300指数增强产品共有76只(A、C类算作一只,下同),总规模合计802亿元。中证500指数增强产品共有74只,总规模合计444亿元。中证1000指数增强产品共有46只,总规模合计150亿元。 中证A500指数增强产品共有68只,总规模合计318亿元。 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.92%,最低-3.08%,中位数0.01%。最近一月:超额收益最高2.61%,最低-1.67%,中位数-0.32%。 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高3.20%,最低-0.48%,中位数0.49%。最近一月:超额收益最高1.93%,最低-1.86%,中位数0.29%。 中证1000指数增强产品最近一周:超额收益最高1.58%,最低-0.82%,中位数0.37%。最近一月:超额收益最高3.04%,最低-1.71%,中位数0.78%。 中证A500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.58%,最低-0.82%,中位数0.37%。最近一月:超额收益最高1.86%,最低-1.53%,中位数0.20%。 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
|
|