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>> 广发期货-国债期货基差系列一:基差的来源与特征-250930
上传日期:   2025/9/30 大小:   687KB
格式:   pdf  共11页 来源:   广发期货
评级:   -- 作者:   熊睿健
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本文从国债期货的交割规则出发,详细介绍了国债期货基差的来源以及理论基差的构成,并基于国债期货CTD券切换的规律,进一步分析了在不同收益率水平和曲线平陡变化下,不同久期可交割券基差变化的特征。
 
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