>> 中原期货-股指期权周报:临近十一长假,防守为主,关注波动率机会-250928
| 上传日期: |
2025/9/28 |
大小: |
1876KB |
| 格式: |
pdf 共39页 |
来源: |
中原期货 |
| 评级: |
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作者: |
丁文 |
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主要逻辑 本周除上证外各指数都创出本轮新高,日成交额维持在2万亿以上。沪深300指数再创本轮新高,日三彩K线指标维持灰色;周线收阳,周三彩K线指标维持红色。IF期货当月合约转为贴水标的,次月合约贴水当月合约基差缩小。IO期权成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR、期权持仓量PCR都上升,隐含波动率先降后升,看涨、看跌期权最大持仓量行权价无变化。中证1000指数日线维持在20日均线上方,日三彩K线指标维持灰色;周线二连阴,周三彩K线指标维持红色。IM期货当月合约转为贴水标的,次月合约贴水当月合约基差缩小。期权MO成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR升至1以上,期权持仓量PCR下降到1以下,隐含波动率波动缩小,看跌期权最大持仓量行权价下移。上证50指数日线收于5日均线上方,20日均线下方,日三彩K线指标维持绿色;周线维持在20周均线上方,周三彩K线指标维持红色。IH期货当月合约升水标的基差扩大,次月合约贴水当月合约。期权HO成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR、期权持仓量PCR都上升,期权隐含波动率先降后升。看涨、看跌期权最大持仓量行权价均无变化。
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