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>> 招商期货-CTA市场跟踪周报:CTA各策略小幅波动,逐步增配-250909
上传日期:   2025/9/9 大小:   4678KB
格式:   pdf  共33页 来源:   招商期货
评级:   -- 作者:   赵嘉瑜,乔垒
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主要商品指数周度回顾:商品市场多数上升,股指期货指数普跌,国债指数半数上升
  截至2025-09-05,本周商品指数上涨0.72%,商品市场整体上行。分板块来看:贵金属指数上涨4.10%,农产品指数上涨0.31%,黑色指数上涨0.01%,工业品指数下跌0.07%,能化指数下跌0.14%,有色金属指数下跌0.30%;分品种来看:原油指数下跌0.68%,黄金指数上涨3.82%。从股指期货指数来看:IF指数下跌1.22%,IH指数下跌1.34%,IC指数下跌1.51%,IM指数下跌1.91%;从国债指数来看:T指数上涨0.13%,TF指数上涨0.07%,TS指数下跌0.02%,TL指数下跌0.17%;从CTA风格因子表现来看:表现最好的两个因子为20日时序动量(-0.10%),5日时序动量(-0.19%),表现最差的两个因子为多空20%展期(-0.63%),多空30%展期(-0.64%)。综上,从指数日历来看,本周商品市场多数上升,股指期货指数普跌,国债指数半数上升。
 
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